CFTC责令三家瑞士信贷实体为掉期数据报告失误支付150万美元

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）对临时注册的掉期交易商瑞士信贷国际、瑞士信贷证券欧洲有限公司和瑞士信贷资本有限责任公司（瑞士信贷实体或被告）提出指控并达成和解，因为它们未能履行作为掉期交易商的掉期数据报告义务。

根据CFTC的命令，自从成为临时注册的掉期交易商以来，瑞士信贷实体向掉期交易商存储库（SDR）提交了其大部分股权掉期交易的不准确的每日估值数据。该命令要求被告支付150万美元的民事罚款，并停止违反《商品交易法》和CFTC法规的行为。

案件背景

该命令发现，至少从2013年1月10日至2018年12月期间，一个或多个瑞信实体不准确地报告了CFTC法规第45部分规定的特定掉期数据。具体而言，在向SDR报告某些股权掉期交易时，被调查者未能遵守他们报告这些掉期交易的“每日标记”的要求。相反，他们报告的是相关股权的按市价计算的名义价值。这一估值报告错误影响了瑞士信贷实体约91%的可报告股权互换头寸，以及14%的整体可报告互换头寸。这一报告错误是由被调查者使用的报告引擎中的一个问题造成的，也影响到了向SDR发送的约2200万条信息。

该命令还发现，瑞士信贷实体在2018年10月发现了这个报告错误。 他们表示，他们在2018年12月中旬之前对报告错误进行了补救，并且从该日起他们对股票掉期的每日估值领域的报告是准确的。瑞士信贷实体进一步表示，他们在2020年8月18日前纠正了所有不准确报告的历史记录。