摘要:衡量美元短期融资成本的关键指标已降至3月新冠病毒大流行爆发前的水平。 继三月底飙升至近140个基点之后,三个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)与隔夜指数掉期利率之间的息差(Libor-OIS利差)
衡量美元短期融资成本的关键指标已降至3月新冠病毒大流行爆发前的水平。
继三月底飙升至近140个基点之后,三个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)与隔夜指数掉期利率之间的息差(Libor-OIS利差)已降至20个基点以下,录得2月底/ 3月初以来的最低水平。
由于新冠疫情引发全球股市大跌,全球迅速追捧现金(主要是美元)。美联储迅速介入,推动一系列措施稳定信贷市场,为美元与其他央行的掉期信贷额度打开空间。
换句话说,正如著名分析师霍尔格·兹查皮茨(Holger Zschaepitz)所指,美联储利用印钞票,已经消除融资压力。
因此,美元近期遭到抛售并不令市场意外。上周美元指数跌至2018年5月以来的低位92.55。
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