摘要:巴塞尔银行监管委员会(BCBS)周三(4月8日)在一份声明中宣布,巴塞尔委员会发布了最新的《巴塞尔协议III》监测结果,该报告基于截至2019年6月30日的数据。
巴塞尔银行监管委员会(BCBS)周三(4月8日)在一份声明中宣布,巴塞尔委员会发布了最新的《巴塞尔协议III》监测结果,该报告基于截至2019年6月30日的数据。
委员会说:“报告列出了最初于2010年达成一致的巴塞尔协议III框架的影响,以及委员会于2017年12月完成的对巴塞尔协议III的改革以及市场风险框架于2019年1月发布的影响。在2019年报告日之前,结果并未反映公共卫生事件对参与银行的经济影响。”
尽管如此,巴塞尔委员会认为,报告所载信息将为有关利益攸关方提供有用的分析基准。
提供了174家银行的数据,其中包括105家大型国际活跃银行。这些银行被定义为具有1层资本超过30亿欧元的国际活跃银行,包括被指定为全球系统重要性银行(G-SIB)的所有30家机构。
该声明说,巴塞尔委员会的样本还包括69家“第二类”银行(即,一级资本少于30亿欧元或不具有国际活跃性的银行)。
委员会补充说,根据州长和监督首长小组最近达成的协议,巴塞尔协议III的最低最低要求的实施已推迟至2023年1月1日,并将在2028年1月1日之前全面实施。
与2018年12月末增加的3.0%相比,全面分阶段实施的巴塞尔协议III最终框架对第一类银行的第一级最低要求资本(MRC)的平均影响较低(+2.5%)。
它还表示,对于此计算,由于在修订后的市场风险框架下由于过于保守的假设而导致两个G-SIB异常,为计算2019年6月30日的结果,假设修订后的市场风险框架的变化为零。该委员会补充说,如果这两家银行的保守市场风险数字得到反映(请参见表的“保守估计”部分),则增长2.8%。
报告显示,2019年6月底报告日的第一类银行在目标水平的资本缺口为166亿欧元,估计偏差有所减少,保守估计为203亿欧元,而2018年12月末为247亿欧元。声明。
监控活动还收集了有关巴塞尔协议III的流动性要求的银行数据。第一组银行样本的加权平均流动资金覆盖率(LCR)稳定在136%,而第二组银行则稳定在177%。样本中的所有银行报告的LCR达到或超过100%。第一组银行样本的加权平均净稳定资金比率(NSFR)保持稳定,为116%,第二组银行样本的加权平均净稳定资金比率(NSFR)保持在120%。截至2019年6月,NSFR样本中约96%的银行报告的比率达到或超过100%,而所有银行的NSFR比率均达到或超过90%。
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