Virtu Financial针对外汇和固定收益推出新的交易成本和市场影响模型

Virtu Financial今日稍早宣布为其外汇和固定收益业务推出新的交易成本和市场影响模型，这是该公司持续增强其综合多资产类别交易成本分析(TCA)服务的一部分。

Virtu的分析和工作流主管Kevin OConnor评论道：“在强劲的客户需求的推动下，我们将模型扩展到了外汇和固定收益，这再次显示了我们致力于在我们的全球平台上提供一整套经纪人中立的、多资产类别的分析和交易执行解决方案”。

新发布的外汇和固定收益模型使Virtu的交易前和交易后TCA客户能够更好地对执行成本进行管理，并使用Virtu的代理成本估计器(ACE)模型进行投资组合构建分析。

模型的应用程序包括交易前执行策略选择、交易独特性和难度标准化的表现基准测试、投资组合交易优化和投资组合流动性指标——这些功能是外汇和固定收益市场以前所不具备的。

Virtu的ACE模型是计量经济学模型，它为股票、外汇和固定收益提供交易成本估算，考虑基础工具、市场条件、交易规模和执行策略的独特特征。TCA客户可使用ACE评估和优化交易策略，并建立投资组合流动性模型。

Virtu的自有ACE模型利用交易生命周期所有触点的历史成交量、波动性和价差数据，估算成本，比较重要数据，评估50多个市场的市场状况。ACE每季度都会根据Virtu全球同行数据库中的交易数据进行重新校准。

Virtu的ACE模型和TCA产品目前覆盖全球股票、ETF、期货、外汇和全球固定收益，包括公司和主权债务。