摘要:如果你对系统交易感兴趣,那么可以通过这篇文章来更全面的了解系统交易。
在日常的工作与交易中,笔者经常会跟读者讨论交易系统的问题。拥有一个好的交易系统,好处显而易见,它能给我们带来相对稳定的盈利,也能减轻交易的压力。形成一套适合自己的交易系统需要时间的积累,不断对交易参数进行修正和打磨。
同时,交易系统也有一些劣势。而大多数系统交易者都不怎么会谈起这些劣势。如果你对系统交易感兴趣,那么可以通过这篇文章来更全面的了解系统交易。
1. 系统交易也会有很长的表现不佳期
一个好的交易系统通常不会出现长期的不佳表现。一旦出现,它可能会持续数个月。甚至有一些被很多人知道的趋势跟随系统,它们的表现不佳期能长达60个月。
系统交易者可以结合不同的交易策略,使用短期系统等方式来避开较长的表现不佳期。越多利用自己的优势,就能够越快达到预期目标,从不佳表现中恢复。
2. 交易系统随时都可能“罢工”
金融市场时时刻刻都在变化,因此没有办法准确知道你使用的系统到明天还是不是依然有效。
任何一次突发事件、甚至一次微妙的变化都可能引发市场行情巨震,交易系统随时都可能变得“没用”。唯一的办法就是学会时刻与各种“可能性”共存。
3. 交易系统摆脱不了情绪
关于系统交易的一个误解是:它能够避免交易的人为情绪面,因此能够少犯错,让交易者更专业。
但是,这并不是全部事实。交易者一直在关注自己的盈亏情况,因此不可能没有情绪上的波动。
交易者的情绪还会传递到交易系统上,比如说有些交易者自己创建系统,他们的规则就是尽量让交易结果满足自己的期待。
因此只能说,系统交易比纯粹自主交易的压力小一些。
4. 你不能仅仅依赖回溯测试
想要找到一个合适的交易策略,没有比回溯测试更有效的方法了。但是,不断投入时间去测试交易系统,却不知道如何将它转化为实际盈利,一切还是无用功。
在回溯测试的过程中依然存在很多缺陷和问题。很多系统交易者都知道回溯测试的作用,也清楚他们永远不能对自己的系统过度自信,除非在真实交易中它能够带来盈利。
5. 交易系统会增加风险
系统交易另一个常被误解的地方是:它能减少风险。这是事实,但是具体情况还是要看系统本身。
好的交易系统通常都很简单,简单的系统容易进行验证,容易编程。但是,简单的另一端是会增加风险。也由于简单,交易系统没办法完全模拟金融市场的复杂性,遇到突发的、不适应简单系统的状况可能就出现消极结果。
当风险或者不确定性增加时,比如英国脱欧事件,那么系统交易者可以考虑关闭系统。
6. 交易系统需要投入很多精力
要自己创建盈利的交易系统,需要交易者投入大量的时间和精力。他们得学习关于编程、统计之类的知识,还要了解金融市场的复杂变化、回溯测试的缺陷等等。
这个过程需要数年的尝试。幸运的是,能够坚持下去的人通常也能等到交易事业上的进展,时间会为他们带来回报。
7. 交易系统容易让人过度自信
另一个问题是,交易者很容易迅速对交易系统产生信任和依赖。如果这种信赖的基础是一种有缺陷的回溯测试,那么交易者就会遇到很大的问题了。
而且,找到了一个盈利的交易系统,也不意味着交易者就能忽视仓位管理。盈利的交易系统不代表没有持续的亏损。
8. 你可能无法跟随自己的交易系统
一个交易者创建了自己的交易系统,但是到真实交易的时候,可能行为就偏离了。这也证明了,交易系统不可能让所有情绪消失。
如果回溯测试是以10年为周期,那么连续6个月的表现不佳期、亏损30%看起来并不算很严重。但在现实中,这样的亏损是非常痛苦的,很多交易者无法忍受时会选择更换系统。这就是问题所在。
如果遇到这样连续亏损的时候,最好先停下来,不要交易。另外,创建自己的交易系统时,一定要考虑到自己能否长期跟随它的问题。
9. 绝大多数交易系统都是失败的
很多系统开发者很少提到这一点:其实大多数交易系统都是失败的。
有些失败的过程是缓慢的,一点一点被淘汰。有些是一次性就消耗光了交易者资金。
金融市场极其注重高效,而且市场上有太多装备精良的玩家和机构了,竞争非常激烈,只有一直做到最好才能成功。
10. 你永远找不到完美的交易系统
让我们更直接面对这个现实吧,你永远找不到完美的交易系统。再好的系统都有其缺陷。比追求完美更重要的是,找到有明显优势的交易系统,然后结合自己的交易技巧来加强其整体表现。
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